Latihan Soal Ekonometrika

TUGAS MANDIRI

EKONOMETRIKA

(ESPA4312)

PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR   1  SAMPAI  DENGAN 78  PILIHLAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT!

1.   Perhatikan tabel berikut yang memuat data mengenai persediaan bahan baku sebuah perusahaan pada periode lalu (X) dan pada periode tahun ini (Y) :

X           X	Y
70	60
260	120
150	230
100	120
20	50
50	60

     

               Berapakah variasi Y terhadap X?

A.   850.

B.   750.

C.   500.

D.   450.

2.   Transformasi fungsi Cobb-Douglas

      ke dalam bentuk linier dilakukan dengan cara .... 

A.  

B.  

C.  

D.  

     

3.   Akibat penggunaan metode ILS pada sistem persamaan yang terlampau dikenal adalah ....

A.   akan diperoleh koefisien struktur lebih dari satu

B.   akan diperoleh koefisien struktur tunggal

C.   tidak akan diperoleh koefisien struktur

D.   akan diperoleh koefisien struktur yang tak terhingga

4.   Asumsi klasik dalam regresi menyangkut perilaku pengganggu e harus dipenuhi supaya parameter yang diestimasi bersifat BLUE. Salah satu asumsi tersebut adalah homoskedastisitas, maksudnya adalah ....

A.   e adalah berdistribusi normal

B.   varian dari error konstan

C.   varian dari error meningkat

D.   error bersifat independen terhadap independen variabel

5.   Apabila model terbukti mengandung heteroskedastisitas maka model tersebut perlu disempurnakan dengan cara ....

A.   menambah variabel baru

B.   menambah data baru

C.   mentransformasikan model asli kedalam model baru yang mempunyai varian konstan

D.   membuat model baru yang tidak mengandung heteroskedastisitas sehingga mempunyai varian konstan

6.   Suatu model yang telah diubah menjadi bentuk reduced form variabel endogennya ....

A.   tidak terdapat pada ruas kanan persamaan-persamaannya

B.   terdapat pada ruas kanan persamaan-persamaannya

C.   telah diubah menjadi variabel eksogen

D.   dihilangkan dari model

7.   Sebuah model patut dicurigai mengandung multikolinieritas apabila R² ....

A.   rendah dan signifikan dengan uji t

B.   tidak menentu dan koefisien regresi signifikan dengan uji t

C.   tinggi dan tak satupun koefisien regresi signifikan dengan uji t

D.   dan seluruh koefisien regresi signifikan dengan uji t rendah

8.   Diketahui model persamaan ekonometri

      Y₁  = a₀ + a₁x₁ +u₁

            Y₂  = b₀ + b₁y₁ + b₂x₁ + u₂

            Y₃  = c₀ + c₁y₁ + c₂y₂ + c₃x₁ + u₃

            Sistem persamaan tersebut termasuk ....

A.   rekursif

B.   simultan

C.   identitas

D.   perilaku

9.  

Penaksir seperti pada grafik memiliki ciri ....

A.   bias

B.   tidak bias

C.   efisien

D.   tidak efisien

10.   Diketahui suatu model:

        C_t = a₁ + a₂ Y_t + v_t

               I_t = b₁ + b₂Y_t + b₃Y_t-1 + u_t

        Y_t = C_t + I_t + G_t

        Bentuk “REDUCED FORM” dari persamaan     simultan di atas khusus untuk C_t adalah ....

A.   C_t =a_o + a₁Y_t-1 + a₂ G_t +v

B.   C_t =a_o + a₁I_t + a₂ Y_t +v

C.   C_t =a_o + a₁I_t + a₂ G_t +a₃Y_t-1+a₄Y_t +v

D.   C_t =a_o +a₁C_t+ a₂ I_t + a₃ G_t +v

11.   Dalam menaksir model lag yang didistribusikan, tampak bahwa model ....

A.   Koyck lebih baik daripada model Almon

B.   Almon lebih baik daripada model Koyck

C.   Koyck sama baiknya dengan model Almon

D.   tersebut tidak dapat ditentukan, tergantung data yang dipakai

12.   Jika pada metode probabilitas linier E (Y₁/x) lebih kecil dari nol maka ....

A.   diasumsikan sama dengan nol

B.   diasumsikan sama dengan satu

C.   diperlukan cara transformasi

D.   taksiran dengan OLS tidak benar

13.    adalah penaksir tetap p apabila hal dibawah ini berlaku ....

A.   lim = p untuk n        tak terhingga

B.   limit probabilitas = p untuk n meningkat tak terbatas

C.   limit = 0 untuk n       tak terhingga

D.   limit probabilitas = 1 untuk n meningkat tak terbatas

14.   Perhatikan persamaan berikut: Y_t = d Y_t^* +(1-d)Y_t-1, dimana Y adalah stok modal dan Y^* adalah stok modal yang diinginkan. Pernyataan yang benar adalah ....

A.   persamaan diatas adalah mekanisme penyesuaian parsial

B.   persamaan diatas bersifat autoregresif

C.   stok modal yang diamati pada periode t adalah rata-rata tertimbang dari stok modal yang diinginkan pada saat t dan stok modal yang ada dalam periode waktu sebelumnya

D.   logika yang mendasari persamaan diatas adalah harapan adaptif

           

            Untuk soal nomor 15 s/d 20 gunakanlah rumus-   rumus ini apabila diperlukan. Unutk data sebagai tertera didalam tabel.

           

            = koefesien regresi; x, y adalah matriks

            var - covar ( ) = s² (x’x)^-1

           

            e’e = y’y -b‘ (x’y)

           

            Y_i²  = y’y -N

                        SSE =

           

                       

                        Data :

            x₁  = indeks produk nasional

            x₂  = ratio indeks harga impor dan output nasional

            y  = indeks impor barang dan jasa

           

Tahun	y	x1	x2
1	100	100	100
2	106	104	99
3	107	106	110
4	120	111	126
5	110	111	113
6	116	115	103
7	123	120	102
8	133	124	103
9	137	126	89

           

15.   Regresi y terhadap x₁ dan x₂ ialah ....

A.   y = 49,32 + 1,36x₁ + 0,11x₂

B.   y = -49,32 + 1,36x₁ + 0,1139x₂

C.   y = -49,32 - 1,36x₁ + 0,1139x₂

D.   y = 49,32 + 1,36x₁ - 0,11x₂

16.   Apakah x₁ ber-pengaruh terhadap y?

        a = 0.05....

A.   sangat berpengaruh

B.   berpengaruh

C.   tidak berpengaruh

D.   tidak jelas

17.   Apakah x₂ ber-pengaruh terhadap y?

        a = 0.05....

A.   sangat berpengaruh

B.   berpengaruh

C.   tidak berpengaruh

D.   kadang-kadang berpengaruh

18.   Nilai Se²/(N-k) ialah ....

A.   1390

B.   1200

C.   12,93

D.   12,25

19.   Nilai ....

A.   77,77

B.   77,55

C.   75,66

D.   71,25

20.   Apabila R² sangat tinggi, tetapi dengan uji t tak ada satupun koefisien regresi yang signifikan.Ini berarti ....

A.   ada multikolinieritas

B.   tak ada multikolinieritas

C.   otoregresi

D.   heteroskedastisitas

21.   Variabel boneka sering dimasukkan kedalam suatu model ekonometri. Karena variabel boneka sering dimasukkan berfungsi ....

A.   mengukur variabel kualitatif

B.   mengukur vaiabel stokastik

C.   sebagai variabel kuantitatif yang bernilai nol dan satu

D.   sebagai wakil variabel kualitatif yang biasanya bernilai nol atau satu

22.   Salah satu cara untuk menghitung b₀ pada persamaan regresi sederhana y_i = b₀ + b₁x_i adalah ....

A.  

B.   )²

C.  

D.  

23.   Salah satu masalah dalam model probabilitas linier adalah ....

A.   variabel gangguan tidak berdistribusi normal

B.   variansinya kecil

C.   ada otokorelasi dan multikolinieritas

D.   variabel gangguan berdistribusi normal

24.   Apabila diketahui:

       

Bulan	Penerimaan (y) ($000)	Iklan (x) ($00)
1 2 3 4 5	3 4 2 6 8	1 2 3 4 5

       

        Bagaimanakah persamaan residualnya?

A.   u = 1-1,2x

B.   u = 1+1,2x

C.   u = 1,2 - x

D.   u = -1,2-x

25.   Berikut ini merupakan implikasi dihilangkannya variabel yang relevan ke dalam persamaan regresi yang diestimasi ....

A.   estimator menjadi tidak bias

B.   varians menjadi lebih kecil dari yang seharusnya

C.   multikolinieritas

D.   varians menjadi lebih besar dari yang seharusnya

26.

       

        Dari diagram sebaran tersebut dapat diperkirakan hubungan x dan y (korelasi) ....

A.   positip

B.   linier

C.   linier dan positip

D.   tidak diketahui

27.   Untuk sampel besar nilai teoritis DW mendekati ....

A.   4

B.   3

C.   2,5

D.   2

28.   Bila dalam suatu penelitian ekonometri ternyata penaksir yang diperoleh bukan penaksir koefisien yang harus ditaksir maka hal ini termasuk kesalahan ....

A.   pencuplikan

B.   identifikasi

C.   agregasi

D.   kolinieritas ganda

29.   Hasil penelitian HIPOTETIS dperoleh

        y  = 32,45 - 0,4415x₁ + 0,7324x₂

               t  =  (0,7355) (0,5147)  (0,993)

        R² = 0,9635  a = 5%  F_hitung = 89,435

        Dapat disimpulkan bahwa ....

A.   tidak terdapat multikolinier karena F dan R²  besar

B.   terdapat multikolinier., karena t_x1 dan t_x2  kecil (tidak signifikan) tetapi R² & F bernilai besar

C.   terdapat multikolinear karena nilai R² kecil dan nilai F besar (R²<F)

D.   tidak terdapat multikolinear karena semua uji t bernilai kecil dan tidak signifikan

30.   Dibawah ini merupakan urutan langkah yang benar dalam analisis ekonometri ....

A.   estimasi model - penggunaan model untuk prediksi - uji hipotesis

B.   model ekonomi - informasi pendahulu (apriori) - model ekonometri

C.   model ekonomi - model ekonometri - data

D.   data - model ekonomi - informasi pendahulu (apriori)

31.   Model y_t = a₀ + a₁x_t + a₂x_t-1 + a₃x_t-2 + u_t dinamakan model ....

A.   distributed lag

B.   otoregresif

C.   kontinyu

D.   adjustment

32.   Fungsi konsumsi suatu barang diestimasi sebagai berikut :

        y_t = 2,5 + 0,56x_t + 0,24x_t-1 + 0,15x_t-2. Angka pengganda jangka panjang ialah ....

A.  2,5

B.   0,95

C.   0,56

D.   0,15

33.   Kesalahan cuplikan timbul apabila cuplikan ....

A.   hanya dilakukan satu kali saja untuk menaksir koefisien populasi

B.   dilakukan beberapa kali untuk menaksir koefisien populasi

C.   dilakukan beberapa kali untuk menaksir koefisien sampel

D.   hanya dilakukan satu kali saja untuk menaksir koefisien sampel

34.   Untuk menaksir r dari skema autoregresif derajat-pertama m_t = rm_t-1 + e_t digunakan prosedur ....

A.   dua tahap dari Durbin

B.   Cochrane - Orcutt

C.   Hildreth-lu

D.   Von Newman

35.   Taksiran regresi ganda konsumsi keluarga (K) terhadap penghasilan (P) dan jumlah anak (A) adalah sebagai berikut:

         K = 50.000 + 0,75 P + 45.000 A

        Bila sebuah keluarga belum mempunyai anak  dan berpenghasilan Rp 200.000,- taksirlah pengeluaran konsumsinya ....

A.   Rp 150.000,-

B.   Rp   75.000,-

C.   Rp 120.000,-

D.   Rp 200.000,-

36.   Lihat soal nomor 35. Taksirlah tambahan pengeluaran konsumsi untuk keluarga yang memiliki tambahan penghasilan Rp 100.000,- dan tambahan seorang anak ....

A.   Rp  45.000,-

B.   Rp  75.000,-

C.   Rp 120.000,-

D.   Rp 130.000,-

37.   Akibat penggunaan WLSE adalah ....

A.   naiknya koefisien korelasi

B.   turunnya koefisien korelasi

C.   turunnya “kemaknaan” koefisien regresi

D.   biasnya bertambah

38.   Peneliti sering memasukkan variabel boneka ke dalam model sebab variabel ini dapat ....

        A.   dipakai untuk mengukur variabel kualitatif

B.   mewakili variabel yang kualitatif yang biasanya dapat mengambil nilai satu atau nol

C.   dipandang sebagai variabel kuantitatif yang nilainya nol dan satu

D.   dipakai untuk mengukur variabel stokastik

39.   Diketahui estimasi suatu model ekonometri sebagai berikut:

        Y_t = 0,5 + 0,3x_t + 0,2x_t-1 + 0,15x_t-2 + U_t

        Berapakah angka pengganda jangka panjang?

A.   0,15

B.   0,5

C.   0,35

D.   1.15

40.   Untuk memeriksa adanya autokorelasi dalam model autoregresif digunakan uji ....

A.   DW

B.   t

C.   x²

D.   Durbin h

41.   Suatu persamaan regresi tidak memenuhi asumsi dasar regresi apabila mengandung ....

A.   homoskedastisitas

B.   non otoregresif

C.   kovarian (e_ie_j) = 0

D.   e adalah tidak berdistribusi normal

42.   Pada analisis regresi ganda R² yang diperoleh belum memperhitungkan besarnya derajat kebebasan yang berakibat nilai R² lebih besar dari yang seharusnya. Karena itu R² harus dikoreksi dengan cara ....

A.  

B.  

C.  

D.  

43.   Apabila anggapan non-heteroskedastisitas tidak dipenuhi, apakah yang terjadi dengan penaksir OLS yang diestimasi?

A.   variansnya kecil

B.   tidak lagi BLUE

C.   bias

D.   tetap BLUE

44.   Model ekonometri :  dimana e : error, error di sini adalah menampung pengaruh variabel ....

A.   x₁ terhadap y

B.   x₂ terhadap y

C.   lainnya terhadap y + x₁

D.   lainnya terhadap y, tidak termasuk variabel x₁

45.   Diketahui sebuah model regresi linier

        y_i = b₀ + b₁x₁ + b₂x₂ 

               Bila satuannya berubah dalam proporsi yang sama akan menyebabkan perubahan ....

A.   b₀

B.   b₁ atau b₂

C.   b₁ dan b₂

D.   b_0,b₁ dan b₂

46.   Adanya heteroskedastisitas biasanya dapat ditentukan dengan ....

A.   melihat sifat masalahnya

B.   memeriksa perilaku e₁²

C.   uji korelasi Spearman

D.   uji t

47.   Bila terjadi multikolinieritas sempurna maka koefisien regresi ....

A.   tak tertentu dan standar deviasi tak terhingga

B.   tertentu dan standar deviasi tak terhingga

C.   tertentu dan standar deviasi terlalu kecil

D.   tak tertentu dan standar deviasi terlalu kecil

48.   Misalkan diadakan modifikasi untuk fungsi penawaran dengan menambah variabel penjelaskan y_t-1 dan M_t-1. Metode apa yang digunakan untuk menaksir koefisien persamaan permintaan dan penawaran?

A.   ILS

B.   2 SLS

C.   OLS

D.   OLS dan ILS

49.   Apabila s²_i  diketahui, maka cara yang biasanya dipakai untuk menghilangkan pengaruh heteroskedastisitas ialah dengan metode ..

A.   kuadrat terkecil

B.   transformasi linier

C.   kuadrat terkecil yang ditimbang

D.   spearman

50.   Apabila dalam suatu model ekonometri s²_i tidak diketahui, maka untuk menaksir koefisien model itu ...

A.   dapat dengan metode kuadrat terkecil yang terdistribusi normal

B.   dapat dipakai metode kuadrat terkecil yang ditimbang

C.   mengasumsikan s²_I berdistribusi normal

D.   mengasumsikan s²_I dan mentrans-formasikan model mula-mula menjadi baru sehingga menjadi homoskedastik

51.   Jika diketahui nilai: x, pada hal kita tahu nilai x = 100, maka nilai y ditaksir akan sebesar ....

A.   100

B.   200

C.   110

D.   90

52.   Apabila dalam suatu model ekonometri ternyata ada heteroskedastisitas, maka penaksir OLS menghasilkan penaksir yang ....

A.   tak bias

B.   bias dan tak efisien

C.   efisien

D.   masih efisien tetapi bias

53.   Suatu sampel acak sebanyak 144 dengan rata-rata 100 dan standar deviasi 60 diambil dari populasi 1000. Dengan derajat keyakinan 95% Maka besarnya m antara ....

A.   90,89 dan 109,11

B.   90,2 dan 109,8

C.   90 dan 100

D.   90,12 dan 109,8

54.   Apabila dalam suatu sampel terdapat otokorelasi dan jika metode OLS dipakai untuk menaksir koefisiennya, maka penaksiran itu mempunyai sifat ....

A.   bias

B.   konsisten

C.   tetap efisien

D.   tetap BLUE

55.   Diketahui model

        y_1t  = b₁₀ + b₁₂y_2t + c₁₁x_1t + u_1t

        y_2t  = b₂₀ + b₂₁y_1t + c₂₂x_2t + u_2t

        Tentukan identifikasi persamaan-persamaan struktur ini.

A.   kedua persamaan tidak dikenal

B.   persamaan pertama dikenal dan persamaan kedua tidak dikenal

C.   kedua persamaan dikenal

D.   persamaan pertama tak dikenal dan persamaan kedua dikenal

     

56.   Terjadinya otokorelasi disebabkan karena ....

A.   tidak adanya inertia

B.   adanya lag (tenggang waktu)

C.   tidak bias dalam spesifikasi

D.   adanya multikolinieritas

57.   Seorang produsen ingin menaksir rata-rata menit kerja karyawannya dalam kurang lebih 3 menit dengan derajat keyakinan 90%. Produsen tersebut berdasarkan pengalamannya mengetahui nilai standar deviasi sebesar 15 menit. Berapakah paling sedikit ukuran sampel yang dibutuhkan ....

A.   55

B.   58

C.   65

D.   68

58.  Suatu print out komputer menunjukkan hasil     

                                     (0,01)

        di mana : n = 100, maka hasil test terhadap parameter b₁, diperkirakan ....

A.   tidak signifikan

B.   signifikan

C.   tidak dapat dihitung

D.   informasi tidak lengkap

                    

               Untuk soal nomor 59 s/d 62 perhatikan persamaan regresi berikut ini:

                                y = 25,1 + 1,2x₁ + 1,0x₂ - 0,5 x₃

                              standar deviasi (2,1)  (1,5)    (1,3)   (0,06)

59.   t hitung untuk konstanta ....

A.   52,7

B.   11,9

C.   0,08

D.   1,05

60.   t hitung x₁....

A.   0,75

B.   1,25

C.   1,8

D.   0,8